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탄소 발자국 방법론

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이 문서는 AiLA 원자재 상품에 탄소 배출 발자국을 연계하는 데 사용하는 접근 방식을 상세히 설명합니다. 탄소 배출 발자국은 일정 금액의 투자 자본에 대한 CO2 배출량의 미터톤(MT)으로 계산합니다.

정의

자산의 영업일 은 모든 구성 자산이 거래되고 정산 종가가 있는 날을 말합니다.
비중 은 특정 일자에 특정 원자재 계약에 배분된 자본의 비율을 말합니다.

1) 원자재별 계약 수

  • 표준화된 선물 계약 규모를 바탕으로, 영업일(𝑡) 장 마감 시점의 주어진 비중에 대해 각 원자재(C)의 수량을 계약 수로 계산합니다.
  • 각 영업일에 원자재 비중(w c )은 서로 다른 계약(i)에 걸친 비중(w)을 합산하여 계산합니다.
  • 원자재 비중은 비중의 부호를 무시합니다. 일반적으로 숏 포지션은 음의 비중을 가집니다.
  • 해당 계약 수(N C)는 배분 자본(A), 원자재 비중(w c ) 및 원자재 계약 가격(p C)으로부터 계산합니다.
  • 원자재 계약 가격(p C )은 당일(t) 장 마감 시점의 현물 또는 근월물 계약 가격에 계약 규모와 환율을 함께 반영하여 산출합니다.

2) 계약당 배출량

  • 각 원자재에 대해 미국 환경보호청(EPA), 유럽 환경청(EEA) 등 공개 출처의 CO2 환산 계수를 사용합니다. 이러한 환산 계수를 정규화하여 각 원자재(C)의 기본 단위당 MT CO2 단위 배출 환산 계수(E C )를 도출합니다(예: WTI 원유의 경우 단위는 MT/배럴).
  • 부록 1의 결과는 관련 데이터 출처의 최신 고정 환산 계수를 사용합니다. 이 값은 환산 계수가 시간에 따라 변경되면 업데이트됩니다.
  • 계약당 배출량은 다음과 같이 결정합니다.

    여기서 L C 는 원자재별 계약 규모입니다(예: WTI 원유 선물 1계약은 1,000배럴이므로 L WTI =1,000).

3) AiLA 상품의 탄소 발자국 익스포저

  • 특정 영업일(t)에 AiLA 상품의 탄소 발자국 익스포저(CF(t))는 다음과 같이 결정합니다.

부록 1 – 원자재별 탄소 발자국

원자재배출량단위데이터 출처
WTI CME430.0000MT/계약https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gases-equivalencies-calculator-calculations-and-references
Brent ICE430.0000MT/계약https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gases-equivalencies-calculator-calculations-and-references
RBOB CME373.2540MT/계약https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gases-equivalencies-calculator-calculations-and-references
난방유 CME427.5600MT/계약https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gases-equivalencies-calculator-calculations-and-references
가스오일 ICE318.5300MT/계약https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gases-equivalencies-calculator-calculations-and-references
천연가스 CME529.1000MT/계약https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gases-equivalencies-calculator-calculations-and-references
NBP ICE0.0053MT/MMBTUhttps://www.epa.gov/energy/greenhouse-gases-equivalencies-calculator-calculations-and-references
TTF ICE0.1805MT/MWhhttps://www.epa.gov/energy/greenhouse-gases-equivalencies-calculator-calculations-and-references
API2 석탄29,040.0000MT/계약https://360energy.net/how-does-using-energy-create-carbon-emissions/
독일 전력 ICE0.2810MT/MWhhttps://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/overview-of-the-electricity-production-3/assessment
북유럽 전력 NASDAQ0.2810MT/MWhhttps://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/overview-of-the-electricity-production-3/assessment
프랑스 전력 ICE0.2810MT/MWhhttps://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/overview-of-the-electricity-production-3/assessment
영국 전력 ICE0.2810MT/MWhhttps://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/overview-of-the-electricity-production-3/assessment
호주 전력 ASX0.4330MT/MWhhttps://www.epa.gov/energy/greenhouse-gases-equivalencies-calculator-calculations-and-references
싱가포르 전력 SGX0.4330MT/MWhhttps://www.epa.gov/energy/greenhouse-gases-equivalencies-calculator-calculations-and-references
금 CME100.0000MT/계약https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/blog/greenhouse-gas-and-gold-mines-nearly-1-ton-of-co2-emitted-per-ounce-of-gold-produced-in-2019
백금 CME62.5000MT/계약https://www.researchgate.net/publication/223232620_The_environmental_costs_of_platinum-PGM_mining_and_sustainability_Is_the_glass_half-full_or_half-empty
팔라듐 CME125.0000MT/계약https://www.researchgate.net/publication/223232620_The_environmental_costs_of_platinum-PGM_mining_and_sustainability_Is_the_glass_half-full_or_half-empty
알루미늄 LME275.0000MT/계약https://css.umich.edu/sites/default/files/publication/CSS19-36.pdf
납 LME41.0000MT/계약https://www.winnipeg.ca/finance/findata/matmgt/documents/2012/682-2012/682-2012_Appendix_H-WSTP_South_End_Plant_Process_Selection_Report/Appendix%207.pdf
니켈 LME69.1800MT/계약https://www.winnipeg.ca/finance/findata/matmgt/documents/2012/682-2012/682-2012_Appendix_H-WSTP_South_End_Plant_Process_Selection_Report/Appendix%207.pdf
아연 LME96.5000MT/계약https://www.winnipeg.ca/finance/findata/matmgt/documents/2012/682-2012/682-2012_Appendix_H-WSTP_South_End_Plant_Process_Selection_Report/Appendix%207.pdf
구리 CME34.0000MT/계약https://www.winnipeg.ca/finance/findata/matmgt/documents/2012/682-2012/682-2012_Appendix_H-WSTP_South_End_Plant_Process_Selection_Report/Appendix%207.pdf
구리 LME75.0000MT/계약https://www.winnipeg.ca/finance/findata/matmgt/documents/2012/682-2012/682-2012_Appendix_H-WSTP_South_End_Plant_Process_Selection_Report/Appendix%207.pdf
철근 SHFE15.0000MT/계약https://www.researchgate.net/publication/305827970_Comparison_of_carbon_dioxide_emissions_intensity_of_steel_production_in_China_Germany_Mexico_and_the_United_States
옥수수 CME20.8290MT/계약https://www.scientificamerican.com/article/how-growing-corn-could-produce-less-pollution/#:~:text=These%20farmers%2C%20according%20to%20Sheehan's,studies%20from%20Argonne%20National%20Laboratory.
대두 CME17.0060MT/계약https://ussoy.org/soy-sustainability-reducing-greenhouse-gas-emissions/
대두박 CME54.6000MT/계약https://edepot.wur.nl/324258
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팜유 MDX85.2500MT/계약https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652620340907#:~:text=The%20consequential%20results%20show%20that,%2Fkg%20for%20non%2Dcertified.
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뉴욕 코코아 ICE60.0000MT/계약https://www.scielo.br/j/eagri/a/FzJM7R98j6Z9gT3Swxdwysp/?lang=en
런던 코코아 ICE60.0000MT/계약https://www.scielo.br/j/eagri/a/FzJM7R98j6Z9gT3Swxdwysp/?lang=en
아라비카 커피 ICE25.8563MT/계약https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2019/03/The-carbon-footprint-of-Vietnam-robusta-coffee_2019.pdf
로부스타 커피 ICE15.2000MT/계약https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2019/03/The-carbon-footprint-of-Vietnam-robusta-coffee_2019.pdf
설탕 ICE12.1968MT/계약https://cbmjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1750-0680-5-3#:~:text=According%20to%20this%20study%20each,each%20ton%20of%20sugar%20produced.
백설탕 ICE12.0000MT/계약https://cbmjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1750-0680-5-3#:~:text=According%20to%20this%20study%20each,each%20ton%20of%20sugar%20produced.
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